某股票期权距到期日时间为2年,股票年收益率的标准差为0.16,且保持不变。则采用多期二叉树模型计算股价上升百分比为(  )。

2023-05-17

A、20.95%
B、18.04%
C、25.39%
D、30.05%

参考答案:C

u=1+股价上升百分比=e(σ√t)=e(0.16×√2)=1.2539,所以股价上升百分比=1.2539-1=0.2539。