某股票的现行价格为85元,看跌期权的执行价格为100元,期权价格为16元,则该期权的时间溢价为(  )元。

2023-05-17

A、1
B、16
C、15
D、0

参考答案:A

看跌期权的时间溢价=期权价格-内在价值=16-(100-85)=1(元)。

相关推荐