贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。

2023-05-17

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

参考答案:AC

标准差度量的是投资组合的整体风险,包括系统和非系统风险,选项B 错误;只有当相关系数等于1 时,投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值。

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