市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

2023-05-17

A.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0
B.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0.5
C.X 和Y 期望报酬率的相关系数是1
D.X 和Y 期望报酬率的相关系数是-1

参考答案：ABD

当相关系数为1 时，两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。

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