某股票的现行市价为55元,以该股票为标的的看跌期权的执行价格为50元,期权价格为7元,则该期权的时间溢价为( )元。

2023-05-17

A.0
B.1
C.7
D.50

参考答案:C

时间溢价=期权价格-内在价值,对于看跌期权来说,当标的资产现行价格大于或等于看跌期权的执行价格时,其内在价值为0,则时间溢价=期权价格=7(元)。