某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在六个月后到期,年无风险利率为8%,如果看跌期权的价格为10元,看涨期权的价格应为( )元。
2023-05-17
B.6.89
C.13.11
D.14
参考答案:A
根据平价定理:看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产价格S-执行价格现值PV(X)。所以,看涨期权价格C=看跌期权价格P+标的资产价格S-执行价格现值PV(X)=10+20-24.96/(1+4%)=6(元)。
政府为阻止失业率上升而增加支出,这体现了需求拉上型通货膨胀的( )特点。
2023-05-18 从业资格外贸会计
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通货膨胀可按其成因分为很多类型,因( )引发的通货膨胀称为输入型通货膨胀。
2023-05-18 从业资格外贸会计
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