A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有()。
2023-05-17
B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C.最小方差组合是全部投资于A证券
D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
参考答案:ACD
两种证券组合的机会集是一条曲线(而不是直线),表明存在风险分散效应,选项B错误;有效边界与机会集重合,表明不存在无效集,选项A正确;在不存在无效集的情况下,最小方差组合就是全部投资于组合内风险较低的证券(A证券),选项C正确;由于投资组合的期望报酬率是组合内各资产期望报酬率的加权平均值,因此投资组合的最高期望报酬率就是将全部资金投资于收益最高的证券(B证券),选项D正确。
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(2018年)会计档案销毁之后,监销人应该在销毁清册上签名和盖章。( )
2023-05-16
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(2018年)单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。( )
2023-05-16
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(2019年)代理记账机构可以接受委托人的委托向税务机关提供税务资料。( )
2023-05-16
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(2018年)会计档案的保管期限是从会计年度终了后的第一天算起。( )
2023-05-16
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2023-05-16
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