关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的是()。
2023-05-17
A.如果某股票的β系数=0.5,表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0
参考答案:A
B.如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0
参考答案:A
选项A的正确说法应该是:如果某股票的β系数=0.5,表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的,因为某一股票β值=该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于股票与市场组合的相关系数可能小于0,因此该股票β值可能小于0。
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