两种资产组成的投资组合,其机会集曲线表述正确的有(  )。

2023-05-17

A.相关系数越小,向左弯曲的程度越大
B.表达了最小方差组合
C.完全正相关的投资组合,机会集是一条直线
D.完全负相关的投资组合,机会集是一条直线

参考答案:ABC

机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小,相关系数越小,机会集曲线越向左弯曲。相关系数为-1时,机会集曲线向左弯曲的程度最大,形成一条折线;相关系数为+1时,机会集是一条直线。