对于两种资产的投资组合,下列关于相关系数的表述中,错误的有(  )。

2023-05-17

A.相关系数等于0时,不能分散任何风险
B.相关系数等于1时,不能分散任何风险
C.相关程度越小,分散风险的程度越小
D.相关系数越大,分散风险的程度越小

参考答案:AC

相关系数为0时,可以分散部分非系统风险。所以选项A错误;相关系数为0~1之间,随着正相关程度的提高,分散风险的程度逐渐减少。相关系数为-1~0之间,随着负相关程度的提高,分散风险的程度逐渐增大。所以选项C错误。

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