对于两项资产的投资组合,下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有(  )。

2023-05-17

A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数等于0
C.两项资产的相关系数等于-1
D.两项资产的相关系数等于0.8

参考答案:BCD

相关系数等于1时,两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数,相关系数小于1时,两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数。

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