布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。

2023-05-17

A.无风险报酬率
B.现行股票价格
C.执行价格
D.预期红利

参考答案:ABC

布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数。

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