利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
2023-05-17
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
参考答案:ABCD
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
参考答案:ABCD
根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险利率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。
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