假设某公司股票目前的市场价格为49.5元,而一年后的价格可能是61.875元和39.6元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险报价利率10%借入资金,同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为(  )。

2023-05-17

A.81.48
B.91.48
C.125
D.156

参考答案:A

套期保值比率=200×[(61.875-52.8)-0]/(61.875-39.6)=81.48。