假设其他因素不变,下列各项中会引起美式看跌期权价值增加的有()。
2023-05-17
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险报酬率增加
D.股价波动率加大
参考答案:ABD
B.执行价格提高
C.无风险报酬率增加
D.股价波动率加大
参考答案:ABD
无风险报酬率越高,执行价格的现值越小,看跌期权的价值越低。选项C不正确。
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