某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限6个月,6个月的无风险报酬率为3%,目前该股票的价格是32元,看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。

2023-05-17

A.19.78
B.7.87
C.6.18
D.7.45


参考答案:B

根据:标的股票现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值,
则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格-执行价格的现值
=32+5-30/(1+3%)
=7.87(元)。

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