某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

2023-05-17

A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元
D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

参考答案：C

对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，处于“实值状态”，所以，选项A的说法不正确；对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零，所以，选项B的说法不正确；时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5（元），所以，选项C的说法正确；买入看跌期权的净收入=Maχ(执行价格一股票市价，0)=Maχ（8-股票市价，0），由此可知，买入看跌期权的最大净收入为8元，选项D的说法不正确。