下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（）。

2023-05-18

A.无风险利率为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D.市场交易是连续的

E.标的资产价格波动率为常数

参考答案：ABDE

布莱克一斯科尔斯模型的基本假定：（1）无风险利率r为常数；
（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；
（3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；
（4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；
（5）标的资产价格波动率为常数；
（6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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