下列假设条件中,属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有()。
2023-05-18
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
参考答案:ABDE
布莱克—斯科尔斯模型在推导前作了如下假定:(1)无风险利率r为常数。(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会。(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利。(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化。(5)标的资产价格波动率为常数。(6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
相关关系是指变量与变量之间存在着一种确定性的数量依存关系。()
2023-06-08 从业资格外贸会计
若两变量x和y存在不完全相关关系,对于自变量x的任何一个值,因变量y()。
2023-06-08 从业资格外贸会计
当抽取的样本不同时,对同一总体回归模型估计的结果也有所不同。()
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
2023-06-08 从业资格外贸会计
在假设检验中,当作出拒绝原假设而接受备择假设的结论时,表示()。
2023-06-08 从业资格外贸会计
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