在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,()美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

2023-05-24

A.小于10
B.小于8
C.大于或等于10
D.等于9

参考答案:C

套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。本题中,卖出价格较高的合约,买入价格较低的合约,为卖出套利,价差缩小时盈利。因此,建仓时价差越大越有利。@##

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