某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大,打算立即利用这两个合约套利,故下达套利市价指令,下列可能成交的价差有()。合约A(买入)合约B(卖出)价差指令类型当前价格3720379878元/吨①3722379876元/吨②3722379674元/吨③3718379880元/吨④3718380082元/吨市价指令

2023-05-24

A.①
B.②
C.③
D.④

参考答案:ABCD

当前价差为78元/吨,下达套利市价指令表明套利者希望以78元/吨的价差水平即刻成交,但实际成交的价差并不一定是78元/吨,因为从指令下达到执行有一个很短的时间间隔,这期间豆粕期货价格可能发生变化,价差也会随之改变。因此,套利市价指令可以使套利者迅速以78元/吨左右的价差建仓。

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