某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权(合约单位为100股,不考虑交易费用)。从理论上说,该交易者从此策略中承受的最大可能损失是()。

2023-05-24

A.10600美元
B.9400美元
C.无限大
D.600美元

参考答案:D

看跌期权多头的最大损失为期权费。因此,该交易者从此策略中承受的最大可能损失=6×100=600(美元)。