2015年2月15日,某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权(美式),权利金为0.0213欧元,对方行权时该交易者()。
2023-05-24
B.买入标的期货合约的成本为6.7522元
C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元
D.买入标的期货合约的成本为6.7309元
参考答案:D
交易者卖出看跌期权后,便拥有了履约义务。如果标的资产价格下跌至执行价格以下,买方执行期权,卖方则必须以执行价格从买方处买入标的资产。本题中,当价格低于执行价格6.7522元时,买方行权,卖方必须以执行价格6.7522元从买方处买入标的资产。买入标的期货合约的成本为6.7522-0.0213=6.7309(元)。
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