A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款,并约定每个季度偿还利息,且还款利率按照结算日的6MLIBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息,且于2015年1月1日偿还本金。
TF1509合约价格为97525,若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为99640,转换因子为10167,则该国债的基差为()。
2023-05-24
A.99640-97525×10167
B.99640-97525÷10167
C.97525×10167-99640
D.97525-10167÷99640
参考答案:A
B.99640-97525÷10167
C.97525×10167-99640
D.97525-10167÷99640
参考答案:A
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99640-97525×10167。
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