股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。

2023-05-24

A.市场利率
B.期货指数价格波动率
C.近月距远月合约的时间长短
D.红利率

参考答案:ACD

两个不同月份的股指期货的理论价差为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,其中,T代表月份,F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。