9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。

2023-05-24

A.202
B.222
C.180
D.200

参考答案:C

套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为:买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数,所以,该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/(5400×300)=180(手)。@##

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