某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为()元。

2023-05-24

A.29900
B.30000
C.20000
D.19900

参考答案:D

资金占用100万元3个月的利息为:100×12%×3/12=3(万元)。2个月后收到红利在第3个月时的本利为:1+(1×12%×1/12)=101(万元)。所以,净持有成本=3-101=199(万元)=19900(元)。@##

相关推荐