在国债基差交易策略中,适宜采用做空基差的情形是( )。

2023-05-24

A. 预期基差波幅收窄
B. 预期基差会变小
C. 预期基差波幅扩大
D. 预期基差会变大

参考答案:B

做空国债基差,即投资者认为基差会下跌,国债现货价格的上涨(下跌)幅度会低于(高于)期货价格乘以转换因子上涨(下跌)的幅度,则卖出国债现货,买入国债期货,待基差下跌后分别获利。

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