对买入套期保值者而言,能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形有( )。(不计手续费等费用)
2023-05-24
B. 基差从30元/吨变为10元/吨
C. 基差从-10元/吨变为-30元/吨
D. 基差从-10元/吨变为20元/吨
参考答案:ABC
进行买入套期保值,如果基差走弱,两个市场盈亏相抵后存在净盈利,它将使套期保值者获得的价格比其预期价格还要更理想。基差变小,称为“走弱”。
套利定价模型(APT)的一个假设是:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响。()
2023-05-27 从业资格银行证券
投资者申购、赎回ETF基金份额时的现金差额的数值可以为正、为负或为零。()
2023-05-27 从业资格银行证券
计算债券紧急免疫策略的触发点值,需已知任一特定时间的市场利率。()
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基金管理人应按照信息披露要求规定的内容与格式编制基金年度报告。()
2023-05-27 从业资格银行证券
开放式基金申购价格以申购日交易结束后的基金份额净值为基准进行计算。()
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对于基金信息披露重大性的界定,我国仅采用“影响投资者决策”标准。()
2023-05-27 从业资格银行证券
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