国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。

假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合：债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7；债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10；债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12；则该组合的久期为（ ）。

2023-05-24 从业资格银行证券

影响国债价值的最主要风险因子是（ ）。

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点价交易合同签订前与签订后，该企业分别扮演（ ）的角色。

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该基金面临的风险是（ ）。

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为对冲风险，该基金需要交易（ ）手国债期货。

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合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

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为了对冲这份产品中的 Gamma 风险，发行者应该选择（ ）最合适。

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构成美元指数的外汇品种中，权重占比最大的是（ ）。

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在两个变量的样本散点图中，其样本点散布在从（ ）的区域，则称这两个变量具有正相关关系。

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经检验后， 若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，则该模型中存在（ ）。

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