根据确定具体时间点时的实际交易价格的权利归属划分，若确定交易时间的权利属于买方，则称为（ ）。

下列关于期权类型的说法错误的有（ ）。 I 看涨期权是指期权的卖方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权买方买入一定数量的标的物的权利，但不负有必须买入的义务 Ⅱ 看跌期权是指期权的买方在支付了一定数额的权利金后，即拥有在合约有效期内，按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的标的物的权利，但不负有必须卖出的义务 Ⅲ 美式期权在合约到期日之前不能行使权利 Ⅳ 美式期权的买方既可以在合约到期日行使权利，也可以在到期日之前的任何一个交易日行使权利

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关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。 I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加 Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利 Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加 Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利

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在不考虑交易费用的情况下，买进看涨期权一定盈利的情形有（ ）。

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某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时，该期权为（ ）期权。

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Black-Scholes模型的假设前提有（）。Ⅰ、该期权是欧式期权 Ⅱ、允许卖空证券Ⅲ、不存在税收和交易成本 Ⅳ、在衍生证券的期限内，证券不支付红利

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下列关于B—S—M定价模型基本假设的内容中正确的有（　　）。 Ⅰ 期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金 Ⅱ 标的资产的价格波动率为常数 Ⅲ 无套利市场 Ⅳ 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空

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某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手，同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约10手，价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为（ ）元。大豆期货合约为每手10吨。

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证券或组合的收益与市场指数收益（ ）。

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利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（ ）。 I 数值分析法Ⅱ 二叉树法Ⅲ 基点价值法Ⅳ 修正久期法

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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000日元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买（ ）份日元期货合约。

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