当一种期权处于深度实值或深度虚值时,其时间价值都将趋向于零。( )

2023-05-24



参考答案:

期权执行价格和市场价格的差额越大,则时间价值越小。当一种期权处于深度实值或深度虚值时,其时间价值都将趋向于零。