TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为(??)。

2023-05-24

A. 1.0167(99.640+1.5481-1.5085)
B. 1/1.0167(99.640+1.5481)
C. 1/1.0167(99.640+1.5481-1.5085)
D. 1.0167(99.640-1.5085)

参考答案:C

根据公式,国债期货理论价格=1/转换因子(现货价格+资金占用成本-利息收入),可得,TF1509的理论价格=1/1.0167(99.640+1.5481-1.5085)。