某股票当前价格为63.95港元，以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（）。

2023-05-24

A. 执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权
B. 执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权
C. 执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权
D. 执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权

参考答案：C

看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格；看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。选项A的内涵价值=64.50－63.95=0.55（港元）；选项B的内涵价值=67.50﹣63.95=3.55（港元）；选项C的内涵价值=63.95－67.50=﹣3.55（港元），内涵价值为0；选项D的内涵价值=63.95－60.00=3.95（港元）。选项C的内涵价值最低，故选C。

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