某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61.95港元和4.53港元,该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时该股票市场价格为63.95港元,则A、B的时间价值大小关系是(??)。
2023-05-24
B. A小于B
C. A等于B
D. 条件不足,不能确定
参考答案:B
根据公式,时间价值=权利金-内涵价值,看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。由此可计算出:看涨期权(A)的内涵价值=标的资产价格-执行价格=63.95-61.95=2(港元),时间价值=权利金-内涵价值=4.53-2=2.53(港元);看跌期权(B)的内涵价值=执行价格-标的资产价格=67.5-63.95=3.55(港元),时
间价值=权利金-内涵价值=6.48-3.55=2.93(港元)。因此,时间价值大小关系是A小于B。
2023-08-04 从业资格银行证券
若可转换公司债券的市场价值是389元,则该可转换公司债券的转换平价是( )元。
2023-08-04 从业资格银行证券
下列关于标的资产的收益对期权价格影响的说法,不正确的是( )。
2023-08-04 从业资格银行证券
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