在正向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元／吨。若该指令成交，则成交的价差应( )元／吨。

2023-05-24

A.40
B.不高于40
C.不低于40
D.无法确定

参考答案：C

在正向市场上，远月份的期货合约价格大于近月份的期货合约价格，因此在本题中，7月份菜籽油期货合约的价格高于5月份菜籽油期货合约的价格。限价指令是以该价位或更优的价位成交。卖出7月份，买进5月份的合约，是属于牛市套利，在正向市场上相当于是卖出套利，只有在价差缩小时才能盈利，因此应该以更高的价差成交，以等待价差变小。故应该以40元／吨或高于40元／吨的价差成交。

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