4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元,如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、2.6、1.7。为了回避股票价格上涨的风险,他应该买进股指期货合约( )张。
2023-05-24
A:24
B:48
C:96
D:193
参考答案:B
B:48
C:96
D:193
参考答案:B
股票组合的β系数=1/3(3+2.6+1.6)=2.4,买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=3000000/(1500100)2.4=49(张)。
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