某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手。则下列说法中,正确的是( )。 (合约单位为100股,不考虑交易费用)

2023-05-24

A:当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元
B:当股票价格为36美元/股时,该交易者损失500美元
C:当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元
D:当股票价格为34美元/股时,该交易者损失300美元

参考答案:B

当股票价格为36美元/股时,买入的看跌期权不执行,买入的看涨期权执行,总盈亏为[(36-35)-2-4]100=-500(美元);当股票价格为34美元/股时,买入的看涨期权不执行,买入的看跌期权执行,总盈亏为[(35-34)-2-4]100500(-美元)。