面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是( )。
2023-05-24
A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
参考答案:D
B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值
C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值
D.国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值
参考答案:D
根据债券组合的面值与对冲合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量。其计算公式为:国债期货合约数量=债券组合面值/国债期货合约面值。故本题答案为D。
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