在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元/克、273元/克时,赵某下达“卖出8月份黄金期货,同时买入12月份黄金期货,价差为11元/克”的限价指令,可能成交的价差为( )元/克。

2023-05-24

A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88

参考答案:ABD

由于256元/克<273元/克,因此赵某卖出8月份黄金期货,同时买入12月份黄金期货(价格较高)的行为属于买入套利,买入套利价差扩大才能盈利,所以建仓时价差越小越好,而赵某下达的限价指令为价差11元/克,所以小于或等于11元/克的价差都可能被执行。

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