交易者在7月看到,11月份上海期货交易所天然橡胶期货合约价格为12955元/吨(1手:5吨),次年1月份合约价格为13420元/吨,交易者预计天然橡胶的价格将下降,11月与1月期货合约的价差将有可能扩大。于是,卖出60手11月份天然橡胶合约同时买入60手1月份合约,到了9月,11月份和次年1月份橡胶合约价格分别下降到12215元/吨和12755元/吨,交易者平仓了结交易,盈利为( )元。
2023-05-24
B.-193500
C.415500
D.22500
参考答案:D
正向市场中,熊市套利,价差扩大则会出现盈利,橡胶合约的价差从7月份的465元/吨,扩大到540元/吨,扩大了75元/吨,盈利75X60X5=22500(元)。故本题答案为D。
2023-05-24 从业资格银行证券
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CTA策略,依据策略类型主要可以划分为客观CTA策略和量化CTA策略。
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期货市场采用的是保证金交易机制,通常只收取交易总额的5%~10%的保证金。( )
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偏离正常基差水平的异常基差现象属小概率事件,不会给基差卖方造成巨大的亏损。( )
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