A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议,A方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,8方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后A方比B方( )。(lbps=0.01%)

2023-05-24

A.多支付20.725万美元
B.少支付20.725万美元
C.少支付8万美元
D.多支付8万美元

参考答案:D

6个月后A方向B方支付=25008.29%+2=103.625(万美元);B方向A方支付=2500(7.35%+0.3%)2=95.625(万美元);A方比B方多支付=103.625-95.625=8(万美元),即多支付8万美元。