当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,( )。

2023-05-24

A.1248点为无套利区间上界
B.1234点为无套利区间上界
C.1206点为无套利区间下界
D.1182点为无套利区间下界

参考答案:BC

无套利区间的上界:F(t.T)+TC=1220+28/2=1234点;无套利区间的下界:F(t.T)-TC=1220-28/2=1206点