某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约,价格为19520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为19570元/吨,5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为19540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手-5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格是( )元/吨。

2023-05-24

A.18610
B.19610
C.18630
D.19640

参考答案:B

假设7月30日的11月份铜合约价格为A,则9月份合约盈亏情况19540-19520=20(元/吨);11月份合约盈亏情况为:19570A;总盈亏为:520+5(19570一A)=-100,解得A=19610(元/吨)。

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