关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），正确的说法是（）。

2023-05-24

A.卖方不可能产生无限的损失
B.卖方不可能产生无限的收益
C.行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金
D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

参考答案：AB

当标的资产价格大于等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，卖方最大收益为权利金；随着标的资产价格的上涨，看跌期权的市场价格下跌，卖方也可在期权价格下跌时买入期权平仓，获取价差收益。当标的资产价格小于执行价格，损益为S-（X-P）。亏损随着S上涨而减少，随着S下跌而增加，最大亏损=X-P。C项是买进看涨期权的行权收益；D项，平仓收益=（期权卖出价-期权买入价）手数合约单位。

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