某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1 290点的S&.P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1 222点时,该看跌期权的市场价格为68点,如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,则平仓收益为( )美元。
2023-05-24
B.1800
C.1204
D.4500
参考答案:A
如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓,平仓收益=(86-68)*10*250=45000(美元)。
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当市场价格低于行权价格时,认沽权证持有者行权,公司发行在外的股份( )。
2023-07-26
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2023-07-26
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金融远期合约是指合约双方同意在未来日期按照( )买卖基础金融资产的合约。
2023-07-26
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在VaR估算方法中,( )假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。
2023-07-26
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2023-07-26
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