某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。
(1)在到期日(不考虑交易费用)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。
2023-05-24
B.0
C.100
D.200
参考答案:B
到期日,对于卖出的看涨期权,由于市场价格(10300)>执行价格(10200),所以,看涨期权的买方会行权,卖方的净盈利情况为:(10200-10300)+100=0(点)。
2023-05-24 从业资格银行证券
程序化交易建模所需要的交易策略必须是能被编写出计算机程序的量化指标。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
交易系统的检验和使用应集中引用期货交易最远离交割月时段的数据。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
定性分析方法适合在宏观层面上进行研究;而定量分析方法更加科学和微观。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
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