沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。

2023-05-24

A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120

参考答案:A

理论价格=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)×90/365]=3029.59(点)。