看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为( )。
2023-05-24
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
参考答案:CD
根据期权交易基本策略原理,看涨期权多头和空头的损益平衡点均为:损益平衡点=执行价格+权利金;而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为:损益平衡点=执行价格-权利金。
95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
结构化产品的卖方在产品存续期间调整资金头寸的对象通常是( )的头寸。
2023-05-24 从业资格银行证券
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在结构化产品到期时,( )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。
2023-05-24 从业资格银行证券
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