8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货,价差为3元/克”的限价指令,最优的成交价差是( )元/克。

2023-05-24

A.1
B.2
C.4
D.5

参考答案:A

从题干可判断出该投资者进行的是熊市套利,在正向市场相当于买进套利,
价差扩大盈利,所以成交的价差越小越好,这样价差扩大时才能盈利更多。应以小于或等于3的价格成交。